Сравнение ARKB с GLD
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 25.38% for GLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.06%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам ARKB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 29.14% |
Correlation
The correlation between ARKB and GLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. GLD — Ранг доходности на риск
ARKB
GLD
Сравнение ARKB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.04 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.97 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и GLD
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -45.56% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -24.46% | -27.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -20.03% | -27.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -16.16% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 8.59% | +21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и GLD
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 8.37% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 24.21% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 27.49% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 18.26% | +31.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 16.10% | +34.04% |
Сравнение комиссий ARKB и GLD
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и GLD
Ни ARKB, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKB and GLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 25.38% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 25.38% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
ARKB and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while GLD is Gold. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор