Сравнение ARKB с GDX
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 57.71% for GDX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.58%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 6.55%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 57.71%
- 3 года*
- 41.18%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам ARKB и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.58% | 154.77% | 17.86% |
Correlation
The correlation between ARKB and GDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. GDX — Ранг доходности на риск
ARKB
GDX
Сравнение ARKB c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.60 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.39 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и GDX
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -80.34% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -36.28% | -15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -26.39% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -40.41% | +23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 13.22% | +16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и GDX
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 12.88%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 18.56%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 18.56% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 39.52% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 47.30% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 36.86% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 37.37% | +12.77% |
Сравнение комиссий ARKB и GDX
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и GDX
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and GDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (18.56%) compared to ARKB (12.88%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs GDX's -80.34%.
On 1-year performance, GDX leads with 57.71% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 12.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 57.71% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while GDX is Gold. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор