PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKB с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKB с ARKG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

ARKB и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKB и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKB и ARKG

2026 (YTD)20252024
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-22.11%-6.59%99.47%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%-24.02%

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -6.49%.

ARKB

1 день
0.58%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK 21Shares Bitcoin ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с ARKF
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Сравнение комиссий ARKB и ARKG

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF

Доходность на риск

ARKB vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 66
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKB c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKBARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.77

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.38

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.11

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

2.98

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKB vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKBARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.77

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между ARKB и ARKG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и ARKG

Ни ARKB, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ARKB и ARKG

Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKBARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-83.59%

+34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.30%

-27.51%

-21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.76%

-75.76%

+30.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-35.32%

+21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

10.24%

+12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и ARKG

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеют волатильность 12.92% и 13.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKBARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

13.41%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

31.90%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.14%

44.84%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.96%

45.39%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.96%

40.94%

+10.02%