Сравнение ARKB с ARKG
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. ARKB is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past year, ARKB returned -46.25% vs 61.13% for ARKG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 38.38%.
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- 25.05%
- С начала года
- 38.38%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам ARKB и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.62% | -6.59% | 86.54% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 38.38% | 23.04% | -26.95% |
Correlation
The correlation between ARKB and ARKG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ARKG — Ранг доходности на риск
ARKB
ARKG
Сравнение ARKB c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.23 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.32 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ARKG
Максимальная просадка ARKB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -83.59% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -27.51% | -25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.90% | -64.13% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -36.16% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.10% | 11.54% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ARKG
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 10.75%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 12.43% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 31.47% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 42.93% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 46.12% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 41.39% | +8.35% |
Сравнение комиссий ARKB и ARKG
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ARKG
Ни ARKB, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ARKG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKG has higher volatility (12.43%) compared to ARKB (10.75%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -53.33% vs ARKG's -83.59%.
On 1-year performance, ARKG leads with 61.13% vs -46.25% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKG has performed better with a 61.13% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
ARKB and ARKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while ARKG is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.75% for ARKG.
ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор