Сравнение ARKB с ARKG
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. ARKB is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past year, ARKB returned -39.62% vs 60.42% for ARKG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 25.20%.
ARKB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- 21.79%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам ARKB и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -27.41% | -6.59% | 99.47% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 25.20% | 23.04% | -24.02% |
Correlation
The correlation between ARKB and ARKG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ARKG — Ранг доходности на риск
ARKB
ARKG
Сравнение ARKB c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKB | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.21 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.29 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKB | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.46 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ARKG
Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -83.59% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -27.51% | -21.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -67.55% | +18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -35.88% | +19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | 11.46% | +17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ARKG
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 9.08%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 12.94% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 29.51% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 41.62% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.93% | 45.71% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 41.17% | +8.76% |
Сравнение комиссий ARKB и ARKG
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ARKG
Ни ARKB, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ARKG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKG has higher volatility (12.94%) compared to ARKB (9.08%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -49.45% vs ARKG's -83.59%.
On 1-year performance, ARKG leads with 60.42% vs -39.62% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKG has performed better with a 60.42% return vs -39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
ARKB and ARKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while ARKG is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.75% for ARKG.
ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор