Сравнение ARIS.TO с ^TNX
ARIS.TO (Aris Gold Corporation) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 5 years, ARIS.TO returned 37.18%/yr vs 27.08%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ARIS.TO и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARIS.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARIS.TO показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.25%.
ARIS.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 153.09%
- 3 года*
- 92.21%
- 5 лет*
- 37.18%
- 10 лет*
- —
^TNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам ARIS.TO и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS.TO Aris Gold Corporation | 6.87% | 341.67% | 15.33% | 30.45% | -35.40% | -31.57% | 350.88% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 9.02% | -13.14% | 28.45% | -2.53% | 174.83% | 63.40% | -22.62% |
Correlation
The correlation between ARIS.TO and ^TNX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
ARIS.TO
^TNX
Сравнение ARIS.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Gold Corporation (ARIS.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS.TO | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 0.36 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 0.73 | +13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.27 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.05 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS.TO и ^TNX
Максимальная просадка ARIS.TO за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS.TO и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -83.97% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -12.47% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -28.10% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -28.10% | -26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -9.63% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -32.51% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 6.24% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS.TO и ^TNX
Aris Gold Corporation (ARIS.TO) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ARIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 5.21% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 11.59% | +31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 17.01% | +39.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 33.36% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.10% | 48.25% | +58.85% |
Часто задаваемые вопросы
ARIS.TO and ^TNX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARIS.TO и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор