PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARIS.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARIS.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aris Gold Corporation (ARIS.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности ARIS.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aris Gold Corporation (ARIS.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIS.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARIS.TO
Aris Gold Corporation		22.46%341.67%15.33%30.45%-35.40%-31.57%350.88%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-22.62%
Разные валюты инструментов

ARIS.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARIS.TO показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%.

ARIS.TO

1 день
5.54%
1 месяц
-11.23%
С начала года
22.46%
6 месяцев
92.92%
1 год
296.80%
3 года*
86.98%
5 лет*
38.10%
10 лет*
—

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aris Gold Corporation

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с ARIS.TO:
ARIS.TO с PSLV.TOARIS.TO с TLTARIS.TO с NA.TOARIS.TO с SMHARIS.TO с AEM.TOARIS.TO с LGD.TOARIS.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

ARIS.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIS.TO
Ранг доходности на риск ARIS.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIS.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Gold Corporation (ARIS.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARIS.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.21

0.05

+5.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

0.21

+3.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.02

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.87

-0.12

+10.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.89

-0.20

+39.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARIS.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIS.TO на текущий момент составляет 5.21, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIS.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARIS.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21

0.05

+5.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.07

+0.47

Корреляция

Корреляция между ARIS.TO и ^TNX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ARIS.TO и ^TNX

Максимальная просадка ARIS.TO за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARIS.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-93.78%

+28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-13.99%

-14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.39%

-31.74%

-22.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-46.17%

+34.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.71%

-51.38%

+20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

8.39%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIS.TO и ^TNX

Aris Gold Corporation (ARIS.TO) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ARIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARIS.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

6.30%

+12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.67%

11.34%

+34.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.41%

19.20%

+38.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.92%

33.89%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.22%

48.45%

+59.77%