PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARIS.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARIS.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aris Gold Corporation (ARIS.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ARIS.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aris Gold Corporation (ARIS.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIS.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARIS.TO
Aris Gold Corporation		16.04%341.67%15.33%30.45%-35.40%-31.57%350.88%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, ARIS.TO показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 10.99%.

ARIS.TO

1 день
7.94%
1 месяц
-16.41%
С начала года
16.04%
6 месяцев
89.37%
1 год
288.42%
3 года*
83.65%
5 лет*
36.61%
10 лет*
—

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aris Gold Corporation

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с ARIS.TO:
ARIS.TO с PSLV.TOARIS.TO с ^TNXARIS.TO с TLTARIS.TO с NA.TOARIS.TO с SMHARIS.TO с AEM.TOARIS.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Доходность на риск

ARIS.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIS.TO
Ранг доходности на риск ARIS.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIS.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Gold Corporation (ARIS.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARIS.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.08

2.31

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.03

2.54

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.38

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.41

3.51

+6.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.40

12.81

+24.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARIS.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIS.TO на текущий момент составляет 5.08, что выше коэффициента Шарпа XGD.TO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIS.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARIS.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08

2.31

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.26

+0.27

Корреляция

Корреляция между ARIS.TO и XGD.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIS.TO и XGD.TO

ARIS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIS.TO
Aris Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.58%3.38%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ARIS.TO и XGD.TO

Максимальная просадка ARIS.TO за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARIS.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-72.55%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-28.95%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.39%

-40.82%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.41%

-17.83%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-28.37%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

7.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIS.TO и XGD.TO

Aris Gold Corporation (ARIS.TO) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что ARIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARIS.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.69%

17.06%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.41%

35.63%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

43.08%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

31.99%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.23%

33.59%

+74.64%