PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с ALSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с ALSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и ALSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и ALSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 5.65%.

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

Archer Multi Cap Fund

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX
Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с WFIVXALSMX с AFOCXALSMX с FITLX

Сравнение комиссий ARINX и ALSMX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ALSMX в 0.96%.

ARINX
Archer Income Fund
ALSMX
Archer Multi Cap Fund

Доходность на риск

ARINX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXALSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.39

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.03

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.39

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

10.33

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. ALSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ALSMX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и ALSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXALSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.39

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.01

0.00

Корреляция

Корреляция между ARINX и ALSMX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и ALSMX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности ALSMX в 6.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и ALSMX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, примерно равная максимальной просадке ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и ALSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXALSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-97.87%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-11.65%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-97.87%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-96.99%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-26.29%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.70%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и ALSMX

Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXALSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

8.52%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

12.71%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

19.67%

-17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,971.76%

1,942.09%

+29.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,394.31%

1,738.48%

-344.17%