Сравнение ARIIX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.44% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и FSREX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
ARIIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
ARIIX
FSREX
Сравнение ARIIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.03 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.80 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.07 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 9.72 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.03 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и FSREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и FSREX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и FSREX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -32.02% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -2.90% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -15.22% | -18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -32.02% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -1.67% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -2.57% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.62% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и FSREX
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.07% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 1.66% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 3.02% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 4.80% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 7.89% | +9.70% |