PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARIIX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIIX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
0.95%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.44% соответственно.


ARIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.04%
1 год
9.02%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.52%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Global Real Estate Investment Fund II

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий ARIIX и FSREX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.


Доходность на риск

ARIIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARIIXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.03

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.80

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.07

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

9.72

-6.16

ARIIX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARIIXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.03

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.94

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.94

-0.61

Корреляция

Корреляция между ARIIX и FSREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и FSREX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FSREX в 5.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
3.65%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и FSREX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


ARIIXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-32.02%

-38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-2.90%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-15.22%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-32.02%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-1.67%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-2.57%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.62%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и FSREX

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARIIXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.07%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

1.66%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

3.02%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

4.80%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

7.89%

+9.70%