Сравнение ARIIX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.31% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и FRIFX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
ARIIX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
ARIIX
FRIFX
Сравнение ARIIX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 4.83 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и FRIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и FRIFX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и FRIFX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -38.27% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -4.34% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -18.12% | -15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -34.50% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -2.70% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -4.29% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.03% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и FRIFX
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.69% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 2.93% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 4.96% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 6.50% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 9.47% | +8.12% |