PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARIIX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIIX и APGYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
0.95%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 4.52% против 14.84% соответственно.


ARIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.04%
1 год
9.02%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.52%

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Global Real Estate Investment Fund II

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Сравнение комиссий ARIIX и APGYX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.


Доходность на риск

ARIIX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARIIXAPGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.58

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.99

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.77

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

2.95

+0.61

ARIIX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGYX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARIIXAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между ARIIX и APGYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и APGYX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности APGYX в 10.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
3.65%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и APGYX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и APGYX.


Загрузка...

Показатели просадок


ARIIXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-66.33%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-15.24%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-33.91%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-33.91%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-12.23%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-21.11%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.98%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и APGYX

Текущая волатильность для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) составляет 4.86%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARIIXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.50%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

11.38%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

20.19%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

20.18%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.64%

-2.05%