PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARIIX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARIIX с ACGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Income Fund (ACGYX).

ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIIX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		0.95%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.

ARIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.04%
1 год
9.02%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.52%

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Real Estate Investment Fund II

AB Income Fund

Часто сравнивают с ARIIX:
ARIIX с DFITXARIIX с AIGYXARIIX с FESIXARIIX с FRINXARIIX с PJEZXARIIX с SOAAXARIIX с IRFIX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с ALTFXACGYX с QUASXACGYX с MISHX

Сравнение комиссий ARIIX и ACGYX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ARIIX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARIIXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.82

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

4.08

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARIIX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGYX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARIIXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между ARIIX и ACGYX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и ACGYX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ACGYX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		3.65%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и ACGYX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARIIXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-21.58%

-48.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-3.36%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-21.58%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-3.54%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-5.45%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.05%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и ACGYX

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с AB Income Fund (ACGYX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARIIXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.70%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

2.78%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

4.71%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

6.45%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

5.44%

+12.15%