PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с FLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both Latin America Equities funds - ARGT tracks the MSCI All Argentina 25/50 while FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ARGT returned 17.30%/yr vs 9.80%/yr for FLN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у FLN с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции FLN по среднегодовой доходности: 17.30% против 9.80% соответственно.

ARGT

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
3.94%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.83%
3 года*
32.82%
5 лет*
26.89%
10 лет*
17.30%

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.47%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.87%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.94%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.14%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%

Correlation

The correlation between ARGT and FLN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.51

The correlation between ARGT and FLN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARGT и FLN

Секторы
ARGT
FLN

Потребительский циклический сектор

26.3%
5.4%

Энергетика

22.2%
10.2%

Финансовые услуги

13.7%
23.4%

Сырьевые материалы

13.3%
12.0%

Промышленность

8.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.2%

Коммунальные услуги

5.1%
16.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.1%

Недвижимость

1.3%
4.7%

Здравоохранение

-

0.6%

Технологии

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

ARGT
26.3%
FLN
5.4%

Энергетика

ARGT
22.2%
FLN
10.2%

Финансовые услуги

ARGT
13.7%
FLN
23.4%

Сырьевые материалы

ARGT
13.3%
FLN
12.0%

Промышленность

ARGT
8.3%
FLN
12.4%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.9%
FLN
7.2%

Коммунальные услуги

ARGT
5.1%
FLN
16.9%

Коммуникационные услуги

ARGT
2.9%
FLN
7.1%

Недвижимость

ARGT
1.3%
FLN
4.7%

Здравоохранение

ARGT

-

FLN
0.6%

Технологии

ARGT

-

FLN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с flla

Доходность на риск

ARGT vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGTFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.72

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.29

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.16

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

8.84

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGT vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FLN равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGTFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.72

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.08

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ARGT и FLN

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-57.95%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-11.42%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-25.23%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-25.95%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

-57.75%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-10.42%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-18.90%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

4.07%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и FLN

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

6.08%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

18.21%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

20.96%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

22.58%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

27.64%

+3.80%

Сравнение комиссий ARGT и FLN

ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и FLN

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FLN в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.81%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and FLN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (10.42%) compared to FLN (6.08%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs FLN's -57.95%.

On 10-year performance, ARGT leads with 17.30% vs 9.80% for FLN. On fees, ARGT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 17.30% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARGT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLN has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.81% for ARGT.

ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50, while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.80% for FLN.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор