Сравнение ARGT с COLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO).
ARGT и COLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и COLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и COLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 18.45% против 5.56% соответственно.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и COLO
ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.
Доходность на риск
ARGT vs. COLO — Ранг доходности на риск
ARGT
COLO
Сравнение ARGT c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | COLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.34 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.90 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.42 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 11.23 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.34 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и COLO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и COLO
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности COLO в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и COLO
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и COLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -78.91% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -16.37% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -43.86% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -62.75% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -24.36% | +14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -40.47% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 4.99% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и COLO
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 6.17% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 16.84% | +11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 22.77% | +16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 22.98% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 25.34% | +6.02% |