PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFVX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFVX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		-1.63%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ARFVX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.78% против 4.81% соответственно.

ARFVX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.78%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с LTSTXARFVX с VYMIARFVX с FIKFXARFVX с BCHYXARFVX с PMTIXARFVX с JIEHX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий ARFVX и TDIFX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

ARFVX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.07

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.47

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

6.12

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.00

-0.56

Корреляция

Корреляция между ARFVX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и TDIFX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		14.65%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и TDIFX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFVXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-12.21%

-35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-2.84%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-12.21%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-12.21%

-17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-1.83%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-1.77%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.84%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и TDIFX

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFVXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

1.51%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

2.32%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

4.34%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

5.89%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

5.05%

+8.53%