Сравнение ARFFX с MVCKX
ARFFX (Ariel Focus Fund) and MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARFFX returned 10.60%/yr vs 10.00%/yr for MVCKX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARFFX charges 1.00%/yr vs 0.62%/yr for MVCKX.
Доходность
Сравнение доходности ARFFX и MVCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARFFX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у MVCKX с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции ARFFX превзошли акции MVCKX по среднегодовой доходности: 10.60% против 10.00% соответственно.
ARFFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.60%
MVCKX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам ARFFX и MVCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 8.10% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 10.46% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
Correlation
The correlation between ARFFX and MVCKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between ARFFX and MVCKX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARFFX vs. MVCKX — Ранг доходности на риск
ARFFX
MVCKX
Сравнение ARFFX c MVCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARFFX | MVCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.97 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 6.78 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARFFX и MVCKX
Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки MVCKX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и MVCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARFFX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -42.75% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.36% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -25.96% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.96% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -42.75% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.00% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -5.25% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.72% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARFFX и MVCKX
Ariel Focus Fund (ARFFX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) имеют волатильность 3.99% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARFFX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.80% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.93% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 13.61% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.53% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.37% | +0.46% |
Сравнение комиссий ARFFX и MVCKX
ARFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MVCKX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARFFX и MVCKX
Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности MVCKX в 7.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.73% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 7.49% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
ARFFX and MVCKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARFFX has higher volatility (3.99%) compared to MVCKX (3.80%). In terms of maximum drawdown, ARFFX dropped -57.66% vs MVCKX's -42.75%.
ARFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARFFX и MVCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор