PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с CISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с CISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и CISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и CISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
CISMX
Clarkston Partners Fund		-2.54%-8.37%4.49%6.41%-0.40%7.94%17.42%23.98%-7.25%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции ARFFX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 10.71% против 6.07% соответственно.

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%

CISMX

1 день
2.25%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-5.23%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

Clarkston Partners Fund

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AINTXARFFX с AGLOXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с FMPOX
Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CIMDXCISMX с CGJIXCISMX с CILGXCISMX с ACLAXCISMX с ACMVXCISMX с FIUSXCISMX с SMVTX

Сравнение комиссий ARFFX и CISMX

И ARFFX, и CISMX имеют комиссию равную 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
CISMX
Clarkston Partners Fund

Доходность на риск

ARFFX vs. CISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c CISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXCISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

-0.25

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

-0.24

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.43

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

-1.04

+10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. CISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CISMX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и CISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXCISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.25

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.08

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между ARFFX и CISMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и CISMX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности CISMX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.77%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и CISMX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и CISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXCISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-33.80%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-11.26%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-21.19%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-33.80%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-16.58%

+11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-6.55%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.70%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и CISMX

Текущая волатильность для Ariel Focus Fund (ARFFX) составляет 4.43%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXCISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.49%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.64%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

19.91%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

17.39%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.22%

+1.66%