PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREVX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AREVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		-1.80%15.53%12.13%15.78%-17.66%13.86%17.90%24.49%-5.65%18.57%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции AREVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 8.74% соответственно.

AREVX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.04%
1 год
14.40%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.26%

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AREVX:
AREVX с FDEWXAREVX с VFIAXAREVX с BGEIXAREVX с BIGRXAREVX с FFGZXAREVX с ACFOXAREVX с BULIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AREVX и TWEIX

AREVX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio

Доходность на риск

AREVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREVX
Ранг доходности на риск AREVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.17

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

4.50

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.94

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.13

Корреляция

Корреляция между AREVX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREVX и TWEIX

Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности TWEIX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		13.45%13.20%4.07%1.55%6.15%7.51%5.18%7.65%9.58%2.28%3.29%5.20%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AREVX и TWEIX

Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AREVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-39.30%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-6.60%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-13.69%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-32.82%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.12%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.17%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AREVX и TWEIX

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что AREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.93%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.11%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.57%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

10.71%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

13.35%

+0.80%