PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREVX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREVX с BIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AREVX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREVX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		-1.80%15.53%12.13%15.78%-17.66%13.86%17.90%24.49%-5.65%18.57%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции AREVX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.16% соответственно.

AREVX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.04%
1 год
14.40%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.26%

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с AREVX:
AREVX с FDEWXAREVX с VFIAXAREVX с BGEIXAREVX с FFGZXAREVX с ACFOXAREVX с BULIXAREVX с FFFAX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Сравнение комиссий AREVX и BIGRX

AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

AREVX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREVX
Ранг доходности на риск AREVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREVX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREVXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.62

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.60

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.10

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREVX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREVX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREVXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между AREVX и BIGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREVX и BIGRX

Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности BIGRX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		13.45%13.20%4.07%1.55%6.15%7.51%5.18%7.65%9.58%2.28%3.29%5.20%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок AREVX и BIGRX

Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AREVXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-58.04%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-11.35%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-22.19%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-32.62%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.90%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-9.04%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.55%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AREVX и BIGRX

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREVXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.38%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

8.65%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.84%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

14.97%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

16.81%

-2.66%