PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREC с NEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AREC с NEO.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AREC (American Resources Corporation) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AREC in Coking Coal, NEO.TO in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, AREC returned -5.50%/yr vs 12.85%/yr for NEO.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AREC и NEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Resources Corporation (AREC) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AREC торгуется в USD, в то время как NEO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AREC показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 102.57%.

AREC

1 день
2.13%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-23.31%
1 год
229.01%
3 года*
7.70%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
—

NEO.TO

1 день
3.15%
1 месяц
7.67%
С начала года
102.57%
6 месяцев
92.24%
1 год
189.76%
3 года*
61.67%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AREC и NEO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AREC
American Resources Corporation		-13.10%145.54%-32.21%12.88%-26.67%-7.69%209.52%-93.70%19,900.00%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		102.57%110.98%1.80%-14.63%-54.01%50.44%19.13%-13.58%-18.83%

Correlation

The correlation between AREC and NEO.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.17

The correlation between AREC and NEO.TO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AREC:

-$0.45

NEO.TO:

-CA$0.24

Коэффициент P/S

AREC:

1.24K

NEO.TO:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

AREC:

$145.03K

NEO.TO:

CA$511.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

AREC:

$140.16K

NEO.TO:

CA$147.42M

EBITDA (12 мес.)

AREC:

-$22.47M

NEO.TO:

CA$61.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Resources Corporation

Neo Performance Materials Inc.

Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPC
Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с LUNRNEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с APLDNEO.TO с TXG.TONEO.TO с METC

Доходность на риск

AREC vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREC c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARECNEO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.00

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.06

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.01

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

12.18

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREC vs. NEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREC на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа NEO.TO равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREC и NEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARECNEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.00

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.19

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AREC и NEO.TO

Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки NEO.TO в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и NEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARECNEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-74.57%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.51%

-31.80%

-39.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.42%

-38.53%

-41.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-74.57%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.61%

-11.20%

-73.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.73%

-37.11%

-42.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.93%

15.64%

+31.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и NEO.TO

American Resources Corporation (AREC) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) с волатильностью 24.31%. Это указывает на то, что AREC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARECNEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.21%

24.31%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.68%

44.14%

+29.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.47%

63.84%

+73.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.08%

54.06%

+53.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

738.12%

53.11%

+685.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и NEO.TO

AREC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AREC
American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.25%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%3.20%2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и NEO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
50.17K
152.42M
(AREC) Общая выручка
(NEO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AREC значения в USD, NEO.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

AREC and NEO.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AREC и NEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор