PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с AFOCX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий ARDGX и TILVX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.46

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.30

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

6.11

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.45

-0.45

Корреляция

Корреляция между ARDGX и TILVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и TILVX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и TILVX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-60.05%

-37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.79%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-19.00%

-78.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-4.83%

-91.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-8.32%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.51%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и TILVX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.94%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.38%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

8.32%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.76%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

14.82%

+2,072.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

17.65%

+1,517.57%