PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий ARDGX и AUXFX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.45

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.62

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

6.96

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.57

-0.57

Корреляция

Корреляция между ARDGX и AUXFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и AUXFX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и AUXFX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-39.82%

-57.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.19%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-15.73%

-81.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-3.90%

-92.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-4.44%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.90%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и AUXFX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.94%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.37%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.55%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.14%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

12.22%

+2,074.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

15.20%

+1,520.02%