Сравнение ARDEX с TMDIX
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.07%/yr vs 13.03%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARDEX charges 0.97%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 4.07% против 13.03% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 4.07%
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам ARDEX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 12.32% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between ARDEX and TMDIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between ARDEX and TMDIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDEX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
ARDEX
TMDIX
Сравнение ARDEX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDEX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.10 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.20 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и TMDIX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDEX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -48.73% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -25.45% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.16% | -25.45% | -26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -30.53% | -21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -35.44% | -16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.05% | -10.68% | -35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -7.18% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 12.69% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и TMDIX
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 2.79%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDEX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.05% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 13.80% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 20.41% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 20.56% | +21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 21.09% | +11.29% |
Сравнение комиссий ARDEX и TMDIX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и TMDIX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.83% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
ARDEX and TMDIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to ARDEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs TMDIX's -48.73%.
TMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDEX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор