Сравнение ARCX с NEBX
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и NEBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -69.34%, что значительно ниже, чем у NEBX с доходностью 450.11%.
ARCX
- 1 день
- -10.65%
- 1 месяц
- -49.98%
- С начала года
- -69.34%
- 6 месяцев
- -74.10%
- 1 год
- -87.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEBX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 40.57%
- С начала года
- 450.11%
- 6 месяцев
- 358.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и NEBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -69.34% | -39.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 450.11% | -37.72% |
Correlation
The correlation between ARCX and NEBX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. NEBX — Ранг доходности на риск
ARCX
NEBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCX c NEBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | NEBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и NEBX
Максимальная просадка ARCX за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки NEBX в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и NEBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | NEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -77.97% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.03% | -20.09% | -72.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.68% | -38.91% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и NEBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | NEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.02% | 191.57% | -53.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.73% | 191.57% | -50.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.73% | 191.57% | -50.84% |
Сравнение комиссий ARCX и NEBX
И ARCX, и NEBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и NEBX
Ни ARCX, ни NEBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and NEBX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX and NEBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
ARCX and NEBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и NEBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор