Сравнение NEBX с GEVX
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEBX показывает доходность 117.23%, а GEVX немного ниже – 111.42%.
NEBX
- 1 день
- -27.49%
- 1 месяц
- -63.44%
- 6 месяцев
- 44.14%
- С начала года
- 117.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 120.09%
- С начала года
- 111.42%
- 1 год
- 141.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и GEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 117.23% | -37.72% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 111.42% | 5.02% |
Correlation
The correlation between NEBX and GEVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEBX vs. GEVX — Ранг доходности на риск
NEBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GEVX
Сравнение NEBX c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEBX | GEVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEBX и GEVX
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки GEVX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -45.03% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.44% | -25.52% | -42.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -15.19% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.31% | 104.16% | +93.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.31% | 103.68% | +93.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.31% | 103.68% | +93.63% |
Сравнение комиссий NEBX и GEVX
И NEBX, и GEVX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и GEVX
Ни NEBX, ни GEVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEBX and GEVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEBX and GEVX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NEBX and GEVX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор