Сравнение ARCX с DLLL
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ARCX is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, ARCX returned -85.69% vs 765.95% for DLLL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -62.89%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- -35.81%
- С начала года
- -62.89%
- 6 месяцев
- -69.07%
- 1 год
- -85.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -62.89% | -71.53% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | 6.28% |
Correlation
The correlation between ARCX and DLLL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
ARCX
DLLL
Сравнение ARCX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 13.52 | -14.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 27.52 | -28.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и DLLL
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -68.58% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.99% | -57.19% | -34.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.56% | -18.41% | -73.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.48% | -25.86% | -39.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.76% | 28.05% | +41.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и DLLL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) составляет 46.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что ARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.44% | 66.89% | -20.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.89% | 102.56% | -12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.27% | 131.00% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.75% | 129.67% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.75% | 129.67% | +11.08% |
Сравнение комиссий ARCX и DLLL
ARCX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и DLLL
Ни ARCX, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and DLLL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (66.89%) compared to ARCX (46.44%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -91.99% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -85.69% for ARCX. On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, ARCX has been the lower-risk option at 46.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -85.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
ARCX and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор