Сравнение ARCNX с QCFNX
ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both mutual funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 20.46%, что значительно выше, чем у QCFNX с доходностью 18.21%.
ARCNX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 20.46%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 11.95%
QCFNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCNX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 20.46% | 5.43% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.21% | 1.98% |
Correlation
The correlation between ARCNX and QCFNX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCNX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
ARCNX
QCFNX
Сравнение ARCNX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.85 | -2.55 |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и QCFNX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -8.02% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.23% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -1.59% | -24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 14.58% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 14.58% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 14.58% | +2.85% |
Сравнение комиссий ARCNX и QCFNX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и QCFNX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности QCFNX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.26% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.53% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCNX and QCFNX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARCNX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор