Сравнение ARCNX с QCFNX
ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both mutual funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCNX показывает доходность 15.38%, а QCFNX немного ниже – 15.24%.
ARCNX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 10.95%
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCNX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 15.38% | 4.47% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
Correlation
The correlation between ARCNX and QCFNX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCNX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
ARCNX
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCNX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCNX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и QCFNX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -8.02% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -2.74% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -1.97% | -23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 15.13% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 15.13% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.13% | +2.31% |
Сравнение комиссий ARCNX и QCFNX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и QCFNX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности QCFNX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.76% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCNX and QCFNX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARCNX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор