PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

ARCNX управляется AQR. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%12.20%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с COMARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с QLFIX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с PCLPXFYHTX с GCCIXFYHTX с FFGCXFYHTX с HGER

Сравнение комиссий ARCNX и FYHTX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ARCNX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.46

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.96

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.54

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

7.05

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FYHTX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.46

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между ARCNX и FYHTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и FYHTX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности FYHTX в 2.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и FYHTX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-33.22%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.18%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-25.47%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.48%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-12.14%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и FYHTX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) имеют волатильность 5.33% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.34%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

11.47%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.28%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

15.87%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

14.51%

+2.95%