PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с FFGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCNX с FFGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and FFGTX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M) are both Commodities funds. Over the past 10 years, ARCNX returned 11.95%/yr vs 12.52%/yr for FFGTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCNX charges 1.28%/yr vs 1.52%/yr for FFGTX.

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и FFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 20.46%, что значительно ниже, чем у FFGTX с доходностью 24.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCNX имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции FFGTX немного впереди с 12.52%.

ARCNX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.07%
С начала года
20.46%
6 месяцев
22.25%
1 год
38.80%
3 года*
17.44%
5 лет*
14.88%
10 лет*
11.95%

FFGTX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.25%
С начала года
24.43%
6 месяцев
26.52%
1 год
51.62%
3 года*
19.49%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCNX и FFGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		20.46%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		24.43%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%

Correlation

The correlation between ARCNX and FFGTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.56

The correlation between ARCNX and FFGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с BCSKXARCNX с QHFRXARCNX с PCLPXARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с GOLDXARCNX с COM
Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с PQCMXFFGTX с SDCIFFGTX с PCLPXFFGTX с BRCYXFFGTX с BCSKXFFGTX с BICSXFFGTX с DCMSX

Доходность на риск

ARCNX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXFFGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.17

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.00

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

6.98

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

25.08

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. FFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGTX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и FFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXFFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и FFGTX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и FFGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCNXFFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-58.53%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.42%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-19.63%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-27.31%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-48.88%

+16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.55%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-20.37%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.06%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и FFGTX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCNXFFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.32%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.28%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.33%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

21.39%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

22.44%

-5.01%

Сравнение комиссий ARCNX и FFGTX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и FFGTX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности FFGTX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.26%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%0.00%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.62%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%

Часто задаваемые вопросы

ARCNX and FFGTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCNX has higher volatility (4.89%) compared to FFGTX (4.32%). In terms of maximum drawdown, ARCNX dropped -55.17% vs FFGTX's -58.53%.

FFGTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCNX и FFGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор