PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с FFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).

ARCNX управляется AQR. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и FFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		24.09%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у FFGIX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции ARCNX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 12.76% против 13.98% соответственно.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

FFGIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.34%
С начала года
24.09%
6 месяцев
33.24%
1 год
52.81%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с COMARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с DBCMX
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BRCYXFFGIX с PCLPXFFGIX с RYMEXFFGIX с EIPCXFFGIX с DCMSXFFGIX с FIFGX

Сравнение комиссий ARCNX и FFGIX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

ARCNX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.65

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.15

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.66

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

18.90

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.65

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между ARCNX и FFGIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и FFGIX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности FFGIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%0.00%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.96%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и FFGIX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и FFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-57.17%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-14.66%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-27.23%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-48.29%

+15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.34%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-19.40%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.84%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и FFGIX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.14%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.78%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

20.47%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

21.53%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

22.55%

-5.09%