PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCM с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCM с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCM и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCM и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		0.72%4.11%5.24%4.72%0.69%-0.26%0.95%2.70%1.33%0.82%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%4.78%

Доходность по периодам

С начала года, ARCM показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.

ARCM

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.76%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Reserve Capital Management ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с ARCM:
ARCM с USDXARCM с SGOVARCM с VRPARCM с VCSHARCM с AOAARCM с JPLDARCM с TLT
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий ARCM и QMNNX

ARCM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF

Доходность на риск

ARCM vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCM
Ранг доходности на риск ARCM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCM: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCM c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCMQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.70

1.77

+6.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.00

2.40

+15.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.61

1.33

+3.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.31

2.06

+28.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

242.79

5.15

+237.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCM vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCM на текущий момент составляет 8.70, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCM и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCMQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70

1.77

+6.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.94

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.87

-0.87

Корреляция

Корреляция между ARCM и QMNNX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCM и QMNNX

Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		3.88%4.13%4.87%4.26%0.90%0.02%0.84%2.32%1.91%0.62%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок ARCM и QMNNX

Максимальная просадка ARCM за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCMQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.02%

-39.22%

-56.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-5.47%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.46%

-14.23%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-10.67%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.19%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCM и QMNNX

Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.14%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCMQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

1.36%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

4.07%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

6.29%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

9.53%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

835.00%

8.23%

+826.77%