Сравнение ARCM с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
ARCM и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCM и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCM и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 0.72% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.26% | 0.95% | 2.70% | 1.33% | 0.87% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCM показывает доходность 0.72%, а JPST немного ниже – 0.71%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCM и JPST
ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
ARCM vs. JPST — Ранг доходности на риск
ARCM
JPST
Сравнение ARCM c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.70 | 7.23 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.00 | 13.86 | +4.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.61 | 3.40 | +1.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.31 | 14.88 | +15.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 242.79 | 94.20 | +148.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70 | 7.23 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 6.16 | -5.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 3.16 | -3.16 |
Корреляция
Корреляция между ARCM и JPST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и JPST
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.88% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и JPST
Максимальная просадка ARCM за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -3.28% | -92.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.30% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | -0.79% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.08% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и JPST
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.14%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.22% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 0.35% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.61% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.57% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 835.00% | 0.94% | +834.06% |