PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с LCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 12.98% против 2.75% соответственно.

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%

LCSIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.27%
3 года*
-2.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF

Сравнение комиссий ARCIX и LCSIX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.15

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.25

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

0.24

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

0.49

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.15

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.37

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между ARCIX и LCSIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и LCSIX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности LCSIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и LCSIX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-25.13%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-4.31%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-13.21%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-13.71%

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-8.74%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-6.33%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.15%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и LCSIX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

1.44%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

5.31%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

6.96%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

5.58%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

6.71%

+10.75%