PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%12.21%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с PCLPXFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX

Сравнение комиссий ARCIX и FYHTX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.46

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.96

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.54

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

7.05

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FYHTX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.46

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.73

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между ARCIX и FYHTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и FYHTX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности FYHTX в 2.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и FYHTX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-33.22%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.18%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-25.47%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.48%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-12.14%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и FYHTX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) имеют волатильность 5.38% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.34%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

11.47%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.28%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

15.87%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

14.51%

+2.95%