PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с FIFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%0.36%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		37.89%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 37.89%.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

FIFGX

1 день
-1.80%
1 месяц
16.46%
С начала года
37.89%
6 месяцев
37.47%
1 год
38.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Сравнение комиссий ARCIX и FIFGX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

ARCIX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXFIFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.79

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.38

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

3.26

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

8.62

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.03

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.03

+0.28

Корреляция

Корреляция между ARCIX и FIFGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и FIFGX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности FIFGX в 3.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.94%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и FIFGX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и FIFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-92.38%

+38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.22%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-92.38%

+72.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.80%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-14.18%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.63%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и FIFGX

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

10.75%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

16.48%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

21.66%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

408.16%

-389.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

338.52%

-321.06%