PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с BCSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с BCSKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и BCSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и BCSKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-19.89%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с VCMDXBCSKX с BRCYXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAX

Сравнение комиссий ARCIX и BCSKX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

ARCIX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXBCSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.63

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.31

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.07

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

20.58

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. BCSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCSKX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и BCSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXBCSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.63

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.76

-0.45

Корреляция

Корреляция между ARCIX и BCSKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и BCSKX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности BCSKX в 2.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и BCSKX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и BCSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXBCSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-30.34%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.51%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-22.34%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.40%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-6.67%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.08%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и BCSKX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXBCSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.47%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.36%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.15%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

15.80%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.08%

+2.38%