PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с ARKI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с ARKI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и ARKI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и ARKI.L

2026 (YTD)20252024
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%-1.81%
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у ARKI.L с доходностью -8.97%.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ

Сравнение комиссий ARCIX и ARKI.L

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARKI.L в 0.75%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Доходность на риск

ARCIX vs. ARKI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c ARKI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXARKI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.39

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.93

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.72

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

4.85

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. ARKI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ARKI.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и ARKI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXARKI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.36

-1.05

Корреляция

Корреляция между ARCIX и ARKI.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и ARKI.L

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, тогда как ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и ARKI.L

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки ARKI.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и ARKI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXARKI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-30.97%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-24.05%

+13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-19.54%

+18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-6.33%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

8.53%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и ARKI.L

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.38%, в то время как у ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXARKI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

9.00%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

21.70%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

31.75%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

31.09%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

31.09%

-13.63%