PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с BILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с BILS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, ARCC returned 8.14%/yr vs 3.33%/yr for BILS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и BILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 1.57%.

ARCC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.38%
1 год
-8.17%
3 года*
9.59%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.46%

BILS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.84%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и BILS

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARCC
Ares Capital Corporation		-6.83%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%28.99%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.57%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%-0.01%

Correlation

The correlation between ARCC and BILS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI
Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с SHYBILS с CSH2.LBILS с XBIL

Доходность на риск

ARCC vs. BILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c BILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCCBILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
16.64

-17.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
87.69

-88.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

34.24

-33.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

127.82

-128.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1,285.26

-1,286.01

ARCC vs. BILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BILS равного 16.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCC и BILS

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и BILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCBILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-0.41%

-78.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-0.03%

-19.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-0.04%

-19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-0.37%

-21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

0.00%

-15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-0.04%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

0.00%

+10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и BILS

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCBILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

0.06%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

0.14%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

0.23%

+18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

0.31%

+19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

0.30%

+25.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и BILS

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности BILS в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.73%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and BILS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCC has higher volatility (4.64%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs BILS's -0.41%.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.64 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и BILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор