PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBNX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARBNX с GARIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARBNX (The Arbitrage Fund Class Institutional) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both mutual funds - ARBNX is a Event Driven fund managed by Arbitrage Funds, while GARIX is a Long-Short fund managed by Gotham. Over the past 10 years, ARBNX returned 3.48%/yr vs 9.94%/yr for GARIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ARBNX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.

Доходность

Сравнение доходности ARBNX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARBNX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции ARBNX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 3.48% против 9.94% соответственно.

ARBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.43%
3 года*
6.73%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.48%

GARIX

1 день
0.29%
1 месяц
4.72%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.91%
1 год
22.60%
3 года*
19.89%
5 лет*
14.12%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARBNX и GARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		1.21%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.60%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%

Correlation

The correlation between ARBNX and GARIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г.

0.41

The correlation between ARBNX and GARIX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund Class Institutional

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с EVDIXARBNX с OSTIXARBNX с EMAYXARBNX с AGGARBNX с WCFRXARBNX с MERIX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с VMNFXGARIX с GTAPX

Доходность на риск

ARBNX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBNX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBNXGARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.85

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.20
4.08

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.51

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

5.90

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.62

24.94

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBNX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBNX на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBNX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBNXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.85

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ARBNX и GARIX

Максимальная просадка ARBNX за все время составила -14.42%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBNX и GARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBNXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.42%

-26.49%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-3.85%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.24%

-23.15%

+20.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-23.15%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-26.49%

+14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-4.52%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.91%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBNX и GARIX

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) составляет 0.28%, в то время как у Gotham Absolute Return Fund (GARIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что ARBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBNXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.87%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

6.13%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

7.99%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

15.35%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

13.89%

-9.47%

Сравнение комиссий ARBNX и GARIX

ARBNX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBNX и GARIX

Дивидендная доходность ARBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GARIX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.68%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.43%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Часто задаваемые вопросы

ARBNX and GARIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARIX has higher volatility (1.87%) compared to ARBNX (0.28%). In terms of maximum drawdown, ARBNX dropped -14.42% vs GARIX's -26.49%.

ARBNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARBNX и GARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор