PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBNX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBNX с ARBFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBNX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBNX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		0.78%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, ARBNX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у ARBFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции ARBNX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 3.48% против 3.22% соответственно.

ARBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.86%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.48%

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund Class Institutional

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с AGGARBNX с OSTIXARBNX с WCFRXARBNX с EMAYXARBNX с EVDIXARBNX с HMEZX
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с BILPXARBFX с GDLARBFX с EVDAX

Сравнение комиссий ARBNX и ARBFX

ARBNX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ARBFX в 1.43%.

ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

ARBNX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBNX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBNXARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.51

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

3.89

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.61

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

3.45

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

16.96

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBNX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBNX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARBFX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBNX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBNXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между ARBNX и ARBFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBNX и ARBFX

Дивидендная доходность ARBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности ARBFX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.69%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ARBNX и ARBFX

Максимальная просадка ARBNX за все время составила -14.42%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBNX и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBNXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.42%

-38.01%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.82%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-7.64%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-11.90%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.22%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-2.38%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.37%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBNX и ARBFX

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) составляет 0.61%, в то время как у The Arbitrage Fund (ARBFX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что ARBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBNXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.65%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.48%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

2.48%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

3.66%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

4.42%

0.00%