Сравнение ARBIX с MSTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).
ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARBIX и MSTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARBIX и MSTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | -0.18% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 0.75% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 3.81% | 5.82% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
MSTVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARBIX и MSTVX
ARBIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии MSTVX в 1.15%.
Доходность на риск
ARBIX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск
ARBIX
MSTVX
Сравнение ARBIX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBIX | MSTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.20 | 1.23 | +4.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.37 | 1.67 | +9.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.06 | 1.36 | +1.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.19 | 1.90 | +13.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.66 | 11.80 | +58.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20 | 1.23 | +4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.59 | 1.31 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.38 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между ARBIX и MSTVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBIX и MSTVX
Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности MSTVX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.39% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARBIX и MSTVX
Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и MSTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARBIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -8.02% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -3.21% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.02% | -5.89% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.47% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.17% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.53% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBIX и MSTVX
Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARBIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.87% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.53% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 4.70% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 3.13% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 745.92% | 3.15% | +742.77% |