PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с CSQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBIX с CSQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX).

ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и CSQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBIX и CSQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.24%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%4.30%-5.08%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у CSQIX с доходностью 1.24%.

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

CSQIX

1 день
0.25%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.15%
1 год
-1.49%
3 года*
2.78%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с FCVSXARBIX с RYMQXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX
Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с HYGCSQIX с CSAAXCSQIX с JAAAXCSQIX с ADAIX

Сравнение комиссий ARBIX и CSQIX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CSQIX в 0.90%.

ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I

Доходность на риск

ARBIX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXCSQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.20

-0.13

+6.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.37

-0.13

+11.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.06

0.98

+2.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.19

-0.13

+15.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

70.66

-0.21

+70.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. CSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа CSQIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и CSQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXCSQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

-0.13

+6.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.59

0.29

+2.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.03

+0.07

Корреляция

Корреляция между ARBIX и CSQIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и CSQIX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CSQIX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%0.00%0.00%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.26%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и CSQIX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и CSQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBIXCSQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-80.60%

+76.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-5.02%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-13.33%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-73.48%

+73.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-47.66%

+47.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.13%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и CSQIX

Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBIXCSQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

3.10%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

5.81%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

7.73%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

10.36%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

745.92%

130.39%

+615.53%