PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBIX с ADANX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).

ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBIX и ADANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.74%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.01%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 1.01%.

ARBIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.74%
10 лет*
—

ADANX

1 день
0.15%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.13%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.40%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с RYMQXARBIX с FABZXARBIX с FCVSXARBIX с FCRIXARBIX с TNMAXARBIX с SYMIXARBIX с RMDFX
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с SRRIXADANX с TMSRXADANX с GAAVXADANX с SPATX

Сравнение комиссий ARBIX и ADANX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ARBIX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXADANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

4.12

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.49

6.77

+4.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.08

1.99

+1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.55

9.78

+5.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

72.01

39.00

+33.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа ADANX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

4.12

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.90

+1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.12

-1.02

Корреляция

Корреляция между ARBIX и ADANX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и ADANX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности ADANX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%0.00%0.00%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и ADANX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и ADANX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBIXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-14.73%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-0.56%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-7.48%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-3.05%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.16%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и ADANX

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBIXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.40%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.07%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

1.54%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

2.67%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

745.75%

4.29%

+741.46%