PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBFX с ARBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBFX с ARBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX).

ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBFX и ARBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund (ARBFX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBFX и ARBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		0.78%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ARBNX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям ARBNX по среднегодовой доходности: 3.22% против 3.48% соответственно.

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%

ARBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.86%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund

The Arbitrage Fund Class Institutional

Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с BILPXARBFX с GDLARBFX с EVDAX
Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с AGGARBNX с OSTIXARBNX с WCFRXARBNX с EMAYXARBNX с EVDIXARBNX с HMEZX

Сравнение комиссий ARBFX и ARBNX

ARBFX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии ARBNX в 1.49%.

ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

ARBFX vs. ARBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBFX c ARBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBFXARBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.66

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

4.14

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.62

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

3.74

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

18.39

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBFX vs. ARBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARBNX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBFX и ARBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBFXARBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между ARBFX и ARBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBFX и ARBNX

Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности ARBNX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.69%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок ARBFX и ARBNX

Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки ARBNX в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и ARBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBFXARBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-14.42%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-1.31%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-7.44%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-11.90%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.14%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.23%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.35%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBFX и ARBNX

The Arbitrage Fund (ARBFX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBFXARBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.61%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.48%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

2.43%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

3.64%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

4.42%

0.00%