Сравнение ARBE с ARQQ
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ARBE returned -20.26%/yr vs -25.76%/yr for ARQQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -35.01%.
ARBE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 29.85%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -33.95%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARQQ
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -35.01%
- 6 месяцев
- -54.86%
- 1 год
- -39.23%
- 3 года*
- -25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBE и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -9.32% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 14.81% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -35.01% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 35.46% |
Correlation
The correlation between ARBE and ARQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, ARBE and ARQQ have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARBE:
$131.20M
ARQQ:
$235.78M
ARBE:
-$0.37
ARQQ:
-$4.72
ARBE:
85.11
ARQQ:
158.69
ARBE:
2.70
ARQQ:
8.27
ARBE:
$1.45M
ARQQ:
$1.43M
ARBE:
-$631.00K
ARQQ:
-$307.00K
ARBE:
-$45.66M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
ARBE
ARQQ
Сравнение ARBE c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBE | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.49 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.75 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBE | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.35 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ARBE и ARQQ
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -99.60% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -79.78% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -90.47% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | -98.51% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.01% | -88.81% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.59% | 52.43% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и ARQQ
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 40.60% по сравнению с Arqit Quantum Inc. (ARQQ) с волатильностью 31.95%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.60% | 31.95% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.41% | 62.86% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.06% | 105.60% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.43% | 133.90% | -42.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.43% | 133.90% | -42.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и ARQQ
Ни ARBE, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and ARQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (40.60%) compared to ARQQ (31.95%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs ARQQ's -99.60%.
ARQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор