PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с VLTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA с VLTO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQWA (Global X Clean Water ETF) is Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index, while VLTO (Veralto Corporation) is a stock. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и VLTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и Veralto Corporation (VLTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

VLTO

1 день
0.08%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA и VLTO

2026 (YTD)
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.05%
VLTO
Veralto Corporation		1.51%

Correlation

The correlation between AQWA and VLTO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

Veralto Corporation

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.L
Часто сравнивают с VLTO:
VLTO с DHRVLTO с VOOVLTO с IVVVLTO с VGTVLTO с NEEVLTO с BRK-BVLTO с OC

Доходность на риск

AQWA vs. VLTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VLTO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c VLTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Veralto Corporation (VLTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWAVLTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. VLTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWAVLTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

4.26

-3.94

Просадки

Сравнение просадок AQWA и VLTO

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки VLTO в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и VLTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWAVLTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-1.50%

-27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

0.00%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-0.58%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и VLTO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWAVLTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

29.57%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

29.57%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

29.57%

-12.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и VLTO

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как VLTO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%
VLTO
Veralto Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQWA and VLTO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и VLTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор