Сравнение AQWA с VLTO
AQWA (Global X Clean Water ETF) is Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index, while VLTO (Veralto Corporation) is a stock. Over the past year, AQWA returned 4.98% vs -11.73% for VLTO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и VLTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у VLTO с доходностью -11.68%.
AQWA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
VLTO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQWA и VLTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 4.00% | 13.15% | 4.34% | 18.95% |
VLTO Veralto Corporation | -11.68% | -1.58% | 24.29% | 7.41% |
Correlation
The correlation between AQWA and VLTO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA vs. VLTO — Ранг доходности на риск
AQWA
VLTO
Сравнение AQWA c VLTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Veralto Corporation (VLTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWA | VLTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.47 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.91 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWA и VLTO
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки VLTO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и VLTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA | VLTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -27.09% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -24.79% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -21.99% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -9.18% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 12.90% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и VLTO
Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 4.86%, в то время как у Veralto Corporation (VLTO) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA | VLTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 8.21% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 17.10% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 21.30% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 22.82% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 22.82% | -6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и VLTO
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VLTO в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.41% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% |
VLTO Veralto Corporation | 0.55% | 0.46% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQWA and VLTO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLTO has higher volatility (8.21%) compared to AQWA (4.86%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs VLTO's -27.09%.
AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQWA и VLTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор