PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA с SHLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AQWA (Global X Clean Water ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, AQWA returned 0.81% vs 8.57% for SHLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.69%.

AQWA

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-2.17%
1 год
0.81%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.96%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.71%
1 год
8.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.95%13.15%4.34%11.85%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.69%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between AQWA and SHLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.40

The correlation between AQWA and SHLD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AQWA и SHLD

Секторы
AQWA
SHLD

Промышленность

56.9%
88.2%

Коммунальные услуги

34.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Технологии

2.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

AQWA
56.9%
SHLD
88.2%

Коммунальные услуги

AQWA
34.8%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

AQWA
2.9%
SHLD

-

Технологии

AQWA
2.0%
SHLD
11.8%

Потребительский циклический сектор

AQWA
1.7%
SHLD

-

Сырьевые материалы

AQWA
1.7%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

AQWA

-

SHLD

-

Энергетика

AQWA

-

SHLD

-

Финансовые услуги

AQWA

-

SHLD

-

Здравоохранение

AQWA

-

SHLD

-

Недвижимость

AQWA

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.L
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

AQWA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWASHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.36

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.67

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.43

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

1.12

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWASHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.36

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.98

-1.66

Просадки

Сравнение просадок AQWA и SHLD

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-20.10%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-20.10%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-19.19%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-3.24%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

7.69%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и SHLD

Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 3.74%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

8.14%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

19.41%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

24.16%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

21.16%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

21.16%

-4.52%

Сравнение комиссий AQWA и SHLD

И AQWA, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и SHLD

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.49%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQWA and SHLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.14%) compared to AQWA (3.74%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 8.57% vs 0.81% for AQWA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.57% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQWA and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

AQWA has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.56% for SHLD.

AQWA is categorized as Water Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор