Сравнение AQWA с SHLD
AQWA (Global X Clean Water ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, AQWA returned 4.35% vs -0.87% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
AQWA
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- 4.10%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQWA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 4.10% | 13.15% | 4.34% | 11.47% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between AQWA and SHLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
AQWA
SHLD
Сравнение AQWA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.03 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | -0.08 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWA и SHLD
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -25.40% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -25.40% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -22.99% | +16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.90% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 10.30% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и SHLD
Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 5.25%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 8.28% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 19.79% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 25.12% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 21.54% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 21.54% | -4.88% |
Сравнение комиссий AQWA и SHLD
И AQWA, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и SHLD
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.54% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQWA and SHLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to AQWA (5.25%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, AQWA leads with 4.35% vs -0.87% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AQWA has performed better with a 4.35% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQWA and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
AQWA has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.71% for SHLD.
AQWA is categorized as Water Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQWA и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор