Сравнение AQWA с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
AQWA и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQWA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 2.38% | 13.15% | 4.34% | 11.85% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
AQWA
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQWA и SHLD
И AQWA, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
AQWA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
AQWA
SHLD
Сравнение AQWA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQWA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.22 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.89 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.90 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 11.34 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQWA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.22 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.62 | -2.25 |
Корреляция
Корреляция между AQWA и SHLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и SHLD
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.44% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQWA и SHLD
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQWA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -15.06% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -15.06% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -5.82% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -2.58% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 5.18% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и SHLD
Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 5.57%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQWA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.74% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 18.64% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 25.64% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 20.81% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 20.81% | -4.14% |