PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с EBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA с EBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQWA (Global X Clean Water ETF) and EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) are both Water Equities funds - AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index while EBLU tracks the Ecofin Water ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 4.66%/yr vs 3.88%/yr for EBLU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for EBLU.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и EBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у EBLU с доходностью -1.55%.

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA и EBLU

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%18.07%

Correlation

The correlation between AQWA and EBLU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between AQWA and EBLU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AQWA и EBLU

Секторы
AQWA
EBLU

Промышленность

56.9%
70.6%

Коммунальные услуги

34.8%
20.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.4%

Технологии

2.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

AQWA
56.9%
EBLU
70.6%

Коммунальные услуги

AQWA
34.8%
EBLU
20.1%

Потребительский защитный сектор

AQWA
2.9%
EBLU
3.4%

Технологии

AQWA
2.0%
EBLU
4.0%

Потребительский циклический сектор

AQWA
1.7%
EBLU
0.2%

Сырьевые материалы

AQWA
1.7%
EBLU
4.0%

Коммуникационные услуги

AQWA

-

EBLU

-

Энергетика

AQWA

-

EBLU
1.1%

Финансовые услуги

AQWA

-

EBLU

-

Здравоохранение

AQWA

-

EBLU

-

Недвижимость

AQWA

-

EBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

Ecofin Global Water ESG Fund

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.L
Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE

Доходность на риск

AQWA vs. EBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c EBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWAEBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.08

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.02

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.09

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-0.22

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. EBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа EBLU равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и EBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWAEBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AQWA и EBLU

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и EBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWAEBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-37.58%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.17%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-15.42%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-35.36%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-11.25%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.15%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.51%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и EBLU

Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 3.92%, в то время как у Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWAEBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.35%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.47%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

14.41%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.32%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.96%

-2.31%

Сравнение комиссий AQWA и EBLU

AQWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EBLU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и EBLU

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности EBLU в 3.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AQWA and EBLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EBLU has higher volatility (4.35%) compared to AQWA (3.92%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs EBLU's -37.58%.

On 5-year performance, AQWA leads with 4.66% vs 3.88% for EBLU. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AQWA has performed better with a 4.66% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for AQWA.

EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.48% for AQWA.

AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while EBLU tracks Ecofin Water ESG Index. They also come from different issuers: Global X and Tortoise. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.40% for EBLU.

AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и EBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор