Сравнение AQRNX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
AQRNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AQRNX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQRNX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 1.93% | 18.46% | 10.07% | 11.38% | -10.73% | 14.06% | 2.41% | 21.98% | -7.22% | 16.12% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AQRNX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции AQRNX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.84% против 5.02% соответственно.
AQRNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.84%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQRNX и CSTAX
AQRNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
AQRNX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
AQRNX
CSTAX
Сравнение AQRNX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRNX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.81 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.61 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.39 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 9.64 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRNX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.81 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AQRNX и CSTAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRNX и CSTAX
Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.60% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок AQRNX и CSTAX
Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQRNX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -14.52% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -2.72% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -14.52% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -14.52% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -2.00% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -2.37% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.67% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRNX и CSTAX
AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что AQRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQRNX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.43% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 2.11% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 3.50% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 5.16% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 5.82% | +3.92% |