Сравнение AQRNX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
AQRNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AQRNX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQRNX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 1.93% | 18.46% | 10.07% | 11.38% | -10.73% | 14.06% | 2.41% | 21.98% | -7.22% | 16.12% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AQRNX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции AQRNX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.84% против 5.04% соответственно.
AQRNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.84%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQRNX и BERIX
AQRNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
AQRNX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AQRNX
BERIX
Сравнение AQRNX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRNX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.57 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.30 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.77 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 17.74 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRNX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.57 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AQRNX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRNX и BERIX
Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.60% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AQRNX и BERIX
Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQRNX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -20.34% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -2.95% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -15.73% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -20.34% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -0.79% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -2.60% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.79% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRNX и BERIX
AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что AQRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQRNX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.55% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 4.29% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 5.38% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 5.94% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.00% | +3.74% |