Сравнение AQRNX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
AQRNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AQRNX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQRNX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 1.93% | 18.46% | 10.07% | 11.38% | -10.73% | 14.06% | 2.41% | 21.98% | -7.22% | 16.12% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AQRNX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции AQRNX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.84% против 3.91% соответственно.
AQRNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.84%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQRNX и AVEFX
AQRNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
AQRNX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
AQRNX
AVEFX
Сравнение AQRNX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRNX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.64 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.65 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 5.64 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRNX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AQRNX и AVEFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRNX и AVEFX
Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.60% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок AQRNX и AVEFX
Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQRNX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -10.24% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -2.52% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -8.02% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -10.24% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -2.44% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -0.96% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.74% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRNX и AVEFX
AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что AQRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQRNX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.16% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 2.17% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 3.44% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 4.14% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 4.01% | +5.73% |