PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMNX с VDC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both funds - AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. AQMNX is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past 10 years, AQMNX returned 4.60%/yr vs 7.74%/yr for VDC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. AQMNX charges 2.97%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.74% соответственно.

AQMNX

1 день
0.19%
1 месяц
1.43%
С начала года
12.45%
6 месяцев
15.03%
1 год
25.51%
3 года*
12.36%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.60%

VDC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.19%
1 год
5.33%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMNX и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		12.45%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.30%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between AQMNX and VDC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.00

The correlation between AQMNX and VDC shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CTAAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

AQMNX vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.43

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
0.71

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.09

0.58

+7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.29

1.18

+26.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.43

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.51

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и VDC

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMNXVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-34.24%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-9.28%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-11.78%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-16.55%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-25.31%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-6.31%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-3.73%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.54%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и VDC

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMNXVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.61%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

9.92%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

12.45%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

13.16%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

14.65%

-4.32%

Сравнение комиссий AQMNX и VDC

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и VDC

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VDC в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.82%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.12%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

AQMNX and VDC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.61%) compared to AQMNX (2.61%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs VDC's -34.24%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMNX и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор